相對強弱指標 (RSI)是用於交易的一種常見技術指標，可以幫助交易者識別市場趨勢、超買和超賣狀態，快速反應市場變化，並與其他指標結合使用。WavingCat 將介紹RSI指標的優缺點以及如何使用RSI指標進行交易分析，幫你捉緊股票市場錢途。
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什麼是相對強弱指標 (RSI)
相對強弱指標（RSI）是技術分析中使用的動能指標。 RSI衡量一種證券最近價格變化的速度和幅度，以評估該證券價格的過高或過低情況。
RSI顯示為震盪器（折線圖），刻度為零到100。 這個指標是由J. Welles Wilder Jr.開發的，並在他的1978年重要著作《技術交易系統的新概念》中介紹。
RSI指標公式
RSI公式 = 100 -（100 /（1 + RS））
RS = x天的上漲價格之和/ x天的下跌價格之和的平均值，通常，x設置為14天，但可以根據交易策略的具體需要進行調整。
RSI指標應用
RSI可以用於各種交易策略的指標，但最常用於識別超買和超賣的市場狀況。以下是RSI可能有用的一些情境：
- 識別趨勢強度：當RSI趨於上升時，可能表明市場處於上升趨勢，而當RSI趨於下降時，可能表明市場處於下降趨勢。交易者可以使用RSI來確認趨勢的強度和繼續或逆轉的可能性。
- 識別超買和超賣條件：正如先前提到的，RSI讀數超過70通常被認為是超買的，而低於30的讀數則被認為是超賣的。交易者可以使用這些水平來識別潛在的逆轉點，並相應地調整其交易策略。
- 背離現象：交易者還可以尋找RSI和價格走勢之間的背離。例如，如果價格正在創下新高，但RSI沒有，這可能表明價格可能需要進行修正或逆轉。
為什麼RSI很重要？ 交易者可以使用RSI來預測一個證券的價格行為。 它可以幫助交易者驗證趨勢和趨勢反轉。 它可以指出超買和超賣的證券。 它可以為短期交易者提供買進和賣出信號。 它是一個技術指標，可以與其他指標一起使用，支持交易策略。
RSI交易分析實際股票示例
假設我們使用 Apple Inc.（AAPL）的日收盤價來計算14天RSI。我們將假設過去14個交易日的價格如下：
| Day | Closing Price |
|---|---|
| Day 1 | $125.50 |
| Day 2 | $127.08 |
| Day 3 | $125.87 |
| Day 4 | $124.18 |
| Day 5 | $125.62 |
| Day 6 | $125.00 |
| Day 7 | $124.76 |
| Day 8 | $124.99 |
| Day 9 | $125.86 |
| Day 10 | $125.35 |
| Day 11 | $123.96 |
| Day 12 | $121.03 |
| Day 13 | $119.98 |
| Day 14 | $122.88 |
首先，我們需要計算過去14天的平均收益和損失：平均上漲價格=（上漲價格之和）/ 14
=（127.08-125.50+125.62-125.86）/ 4 = 0.09
平均下跌價格=（下跌價格之和）/ 14
= (125.50 – 125.87 + 124.18 – 125.00 + 124.76 – 124.99 – 125.35 + 123.96 – 121.03 – 119.98 + 122.88) / 10 = -1.87
接下來我們可以計算RS值：RS = 平均上漲價格 / 平均下跌價格
= 0.09 / (-1.87) = -0.05
最後，我們可以計算RSI：
RSI = 100 -（100 /（1 + RS））
= 100 -（100 /（1 – 0.05））= 95.24
因此，使用給定的收盤價格，Apple Inc.的14天RSI為95.24，這表明該股票處於超買條件。交易者可以將其解讀為潛在賣出或獲利信號。
RSI優點
RSI優點之一是能夠提供快速反應。其計算方式讓它能夠更快地反應市場的變化，並發出超買或超賣信號，讓交易者能夠更快地做出決策。另一個優點是其簡單易用。RSI是一個相對簡單的技術指標，易於理解和使用。交易者不需要太多的技術知識，只需知道如何計算和解讀RSI的信號即可。RSI還能夠識別趨勢和超買超賣狀態，以及與其他技術指標結合使用，進一步幫助交易者確定市場趨勢和進出點。
RSI缺點
RSI也有其缺點。其中之一是延遲性。由於RSI使用過去的價格數據來計算，因此其信號可能會有一定的延遲性，有時可能會錯過最佳的進出點。此外，RSI可能會過度擬合特定的市場環境，這可能會導致在不同市場環境中的表現不佳。當市場處於震盪期時，RSI可能會產生錯誤的信號，這可能會導致過多的進出交易。RSI還可能會產生假信號，導致交易者做出錯誤的交易決策，從而導致損失。
RSI常見問題
當相對強弱指數高時會發生什麼？
由於相對強弱指數主要用於判定證券是否超買或超賣，高RSI讀數可能意味著一種證券已超買，價格可能會下跌，因此它可以是賣出證券的信號。
當RSI值較低時我應該買進嗎？
有些交易員認為，如果一支證券的RSI值低於30，這是一個買進信號。這是基於該證券被超賣，因此有望反彈。但是，這種信號的可靠性部分取決於整體情況。如果該證券處於顯著的下跌趨勢中，那麼它可能會繼續以超賣水平交易相當長的時間。在這種情況下，交易員可能會延遲買進，直到他們看到其他技術指標確認他們的買進信號。
相對強弱指標（RSI）和移動平均匯聚背離指標（MACD）有什麼分別 ?
相對強弱指標（RSI）和移動平均匯聚背離指標（MACD）都是衡量動能的指標，可以幫助交易者了解證券的最近交易活動。然而，它們以不同的方式實現這一目標。本質上，MACD 通過平滑證券的最近價格變動，並比較中期趨勢線和顯示其最近價格變動的短期趨勢線。交易者可以根據短期趨勢線上升或下降是否超過中期趨勢線來制定買入和賣出決策。
相對強弱指標（RSI）和移動平均線 (MA) 有什麼分別 ?
RSI是一個動量震盪器測量一個證券價格變化的速度和變化。它有助於交易者確定一個證券是否超買或超賣，並使用0到100的刻度來顯示價格趨勢的當前強度。70以上的讀數通常表示超買狀態，而30以下的讀數則表明一個證券超賣。MA是一個趨勢跟踪指標，能夠平滑地顯示一段時間內股票價格的波動。它計算一個證券在某一段時間內的平均價格並將其繪製在圖表上。交易者使用移動平均線來識別趨勢和潛在的趨勢反轉。當一個證券的價格移動超過它的移動平均線時，可能表明一個看漲的趨勢，而移動平均線以下的移動可能表明一個看跌的趨勢。
總之，RSI用於測量動量並識別超買或超賣的條件，而MA用於跟踪趨勢和潛在反轉。
不應僅僅依賴RSI
總體而言，RSI是一個相對簡單、易於理解和使用的技術指標，可以幫助交易者識別市場趨勢、超買和超賣狀態，快速反應市場變化，並與其他指標結合使用。值得注意的是，RSI只是交易者可以用來分析市場狀況的許多技術指標之一，並且不應僅僅依賴RSI。與任何交易策略一樣，在做出交易決策之前進行全面的分析並考慮其他因素，如基本面分析和市場新聞，是非常重要的。交易者應該意識到RSI的缺點並不侷限於此，但它可以在交易策略中起到重要作用，特別是當結合其他技術指標和分析。
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Reference : RSI
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